Você já se perguntou como lucrar com os robôs de investimento?

Robôs trader são uma ferramenta muito eficaz para diversificação e aumento de rentabilidade da sua carteira de investimentos. Portanto, podem ser um grande aliado do investidor na busca pela consistência.

 

O intuito aqui é explorarmos como funciona um robô trader e quais são as melhores práticas ao utilizar os robôs para maximizar as chances do investidor obter consistência.

 

Muito embora os robôs possam ter ótimos resultados no curto prazo, não é neste horizonte de tempo que o investidor deve focar ao utilizar essa ferramenta de investimento.

O que é um robô trader?

O primeiro passo entender o que é um robô no olhar técnico: um robô é uma estratégia automatizada de negociação na Bolsa.

 

Ele nãopensa”, não “avalia”, não “decide”; ele apenas processa as informações que lhe são fornecidas e executa as regras que o compõem.

 

As estratégias que compõem os robôs (ou seja, os conjuntos de regras) são cruciais.

 

Aqui é importante mencionar que existem dois tipos de robô tradero tipo em que o investidor é quem define a estratégia que o robô irá executar (white box e grey box), e os robôs que já vem com a estratégia de execução definida (também conhecidos como robôs black box).

Para chegarmos à estratégia final de um robô que é disponibilizada para nossos clientes, especialistas dedicados realizam diversas análises e milhares de estudos estatísticos. Tudo isso, visando encontrar estratégias e parâmetros para o robô que maximizem a expectativa estatística de retorno no dele.

 

Todos os robôs disponibilizados na plataforma da Be On possuem expectativas estatísticas de altos retornos no longo prazo, o que não significa que os robôs não passem por momentos de resultados representativamente negativos

 

Cada robô possui uma estratégia específica e que tende se beneficiar dos momentos em que o mercado está favorável às características dela e a se prejudicar nos demais momentos.

 

A consequência disso é que, individualmente, os robôs costumam ter resultados muito voláteis, pois os resultados normalmente são cíclicos

 

Isso significa que, geralmente, depois de uma boa sequência de lucros tende a vir uma sequência de perdas; e, depois de uma sequência de perdas, tende a vir uma de ganhos; e assim por diante. Contudo, os resultados tendem a sempre voltar para a média estatística, que é uma linha com inclinação positiva no médio/longo prazo.

Exemplo:

Um indicador chave para se utilizar na análise de robôs é a Perda Máxima histórica (também conhecido como drawdown). 

 

A Perda Máxima histórica é utilizada para avaliar o risco de um robô, pois ela diz quanto o robô chegou a perder na pior fase dele, antes que voltasse a ganhar. Existem robôs com drawdown baixo, médio e alto.

Dado que:

  • Os robôs individualmente são muito voláteis;

  • Que cada um deles possui uma estratégia de negociação diferente; e

  • Que possuem expectativa estatística positiva de retorno no médio/longo prazo; quais estratégias podem ser utilizadas para maximizar os resultados?

Entenda o que cada robô faz

Para ter consistência em seus lucros é preciso entender as estratégias dos robôs que você vai operar.

 

Isso porque cada um deles tende tirar proveito de diferentes momentos de mercado: tem robôs que se aproveitam de momentos em que o Ibov está com tendência de alta, de baixa, momentos em que o Ibov está sem tendência, momentos em que o dólar está muito volátil e sem tendência, momentos em que o dólar está com tendência, …

 

Com esse entendimento fica mais fácil compreender os momentos que seus robôs tendem a perder, a não operar e a ganhar.

Foque nas estatísticas

É importante analisar características de operação dos robôs nos históricos mais longos

 

Claro que retorno passado não é garantia de retorno futuro, mas as estatísticas dos robôs tendem a seguir um padrão semelhante.

 

Algumas perguntas relevantes para se fazer ao analisar um robô:

  • Quando esse robô perde, ele perde quanto?

  • Qual foi a pior sequência de perdas que esse robô já teve? Estou disposto a aceitar esse nível de rebaixamento caso volte a acontecer? 

  • Estou disposto a me expor ao risco desse robô?

  • Estou confortável com a frequência de operações desse robô? (frequência = de quanto em quanto tempo ele costuma operar)

Foque no médio/longo prazo

O erro mais comum observado nos investidores é “comprar na alta e vender na baixa”. 

 

Muitos investidores escolhem utilizar os robôs com base nas melhores performances recentes. 

 

Só que os resultados dos robôs tendem a ser cíclicos; ou seja: os robôs que melhor tem performado recentemente tendem a ter uma sequência de performance ruim até voltar a ter outra sequência de ganhos.

 

Mesmo assim, caso você contrate um robô e ele passe por uma sequência de perdas, o primeiro passo é entender que todos os robôs, inevitavelmente, passam por momentos de perdas. Todos! 

 

E que é preciso acompanhar se essas perdas seguem o padrão histórico do robô. Se sim, o ideal é aguardar para que o robô tenha tempo para reverter o ciclo estatístico dele e volte a lucrar.

 

O tempo entre um ciclo completo de perdas e de ganhos de um robô pode variar conforme a estratégia dele. Tem robôs que têm ciclos completos de dois meses, três meses, seis meses, um ano, …

Tenha paciência

Dado o viés de ansiedade humana e a facilidade com a qual se pode alterar a carteira de robôs na Be On, pode parecer tentador mudar o portfólio com frequência visando utilizar sempre os robôs que estão ganhando no momento.

 

Isso, embora possa parecer vantajoso, costuma ser uma armadilha.

 

Mas por que disso?

 

Bom, os robôs tendem a ter movimentos cíclicos em suas estatísticas. Portanto, aquele que muda sempre seu portfólio de robôs buscando utilizar os robôs que “estão indo bem agora” tendem a pegar, de maneira recorrente, as partes de ajuste estatístico dos robôs.

 

Sendo assim, o ideal é montar um portfólio de robôs em que não se fique mexendo

 

Claro, alterações pontuais de robôs podem fazer sentido, principalmente rebalanceamento da alocação nos robôs que já se utiliza. Mas, mesmo os rebalanceamentos, devem considerar a ciclicidade das estatísticas dos robôs para que você não acabe jogando contra as estatísticas.  

Foque nas estatísticas

É importante analisar características de operação dos robôs nos históricos mais longos. 

 

Claro que retorno passado não é garantia de retorno futuro, mas as estatísticas dos robôs tendem a seguir um padrão semelhante.

Algumas perguntas relevantes para se fazer ao analisar um robô:

  • Quando esse robô perde, ele perde quanto?

  • Qual foi a pior sequência de perdas que esse robô já teve? Estou disposto a aceitar esse nível de rebaixamento caso volte a acontecer?

  • Estou disposto a me expor ao risco desse robô?

  • Estou confortável com a frequência de operações desse robô? (frequência = de quanto em quanto tempo ele costuma operar)

Embora você possa também obter bons resultados operando com apenas um robô, esse será um exercício de muita paciência. Isso, pois, deverá confiar na estratégia daquele robô para suportar as oscilações com foco no longo prazo.

A questão que fica é: como diversificar meus investimentos com robôs visando aumentar minha lucratividade, minimizando a volatilidade dos resultados?

Se possível, utilize portfólios

Como cada robô tem estratégias fundamentalmente diferentes, a cada robô que você insere no seu portfólio, você está dissipando o risco agregado, diminuindo a volatilidade esperada do agregado e maximizando sua chance de obter bons resultados.

 

O objetivo deve ser montar um portfólio com estratégias que sejam complementares, que consiga tirar vantagem de diferentes cenários, diminuir a volatilidade dos seus resultados e aumentar suas chances de ganhos.

 

Na prática, você pode agrupar um robô que tende a operar bem com o Ibovespa caindo, com o Ibovespa subindo, com ele “lateralizado” (sem tendência), na volatilidade do dólar…

 

Para avaliar possíveis agrupamentos de robôs, pode-se levar uma série de fatores em consideração, como:

  • Estratégias qualitativamente complementares;

  • Estratégias que tendem a perder e ganhar em momentos diferentes;

  • Estratégias que tenham estatísticas complementares; e uma série de outros fatores…

Quanto mais diferentes estratégias de negociação automatizadas (robôs trader) você combinar, mais tende a dissipar o risco e diminuir a volatilidade dos seus resultados.

Vale ressaltar que você consegue avaliar também o perfil de risco de cada robô e pode optar, por exemplo, por alocar mais capital nos robôs com risco menor e menos capital nos robôs com risco maior como forma de diminuir a volatilidade do seu portfólio.

E, para que nossos clientes possam sempre montar e utilizar os melhores portfólios de robôs de forma fácil é que a Be On surgiu.

 

Através da nossa plataforma é extremamente simples para ter acesso a todos os dados dos robôs (estatísticas, resultados históricos, descrição das estratégias, histórico de operações) e a robôs dos melhores desenvolvedores do Brasil. Como somos um marketplace de robôs, podemos trabalhar com todos os melhores desenvolvedores que há no mercado.

Para acessar todas os dados sobre os robôs, vá na sua área do cliente da Be On através de um computador, no “Catálogo de robôs” e “Mais informações”

Além disso, através da plataforma da Be On nossos clientes podem, sempre que desejar, realizar alterações no portfólio de robôs que utilizam através da área do investidor em poucos cliques. 

 

É possível adicionar robôs, excluir robôs, alterar o volume de capital alocado nos robôs sempre que desejar. E, claro, caso a faixa de preço do novo portfólio e do antigo seja a mesma as trocas são gratuitas.

 

Lembrando que a mensalidade de cada robô é fixa, independente do valor alocado nele. Cada um possui investimento mínimo e trava de valor máximo, sendo o valor de assinatura sempre o mesmo.

 

Por fim, para recompensar os clientes que focam em diversificação e no longo prazo, a Be On fornece descontos de até 40% no valor dos robôs dependendo do grau de diversificação e do horizonte de contratação. Caso ainda não tenha uma conta clique aqui para criar em menos de 1 minuto!

CASO PRÁTICO

Para exemplificar, montamos um portfólio composto por quatro robôs que possuem estratégias qualitativamente diferentes:

  • Salvatore: esse é um robô que realiza tanto operações de compra quanto de venda no ativo mini índice, busca seguir a tendência atual e entra em operação após o fechamento do gap de mercado entre o dia atual e o anterior, buscando seguir a tendência atual.

  • Jabbah: possui uma estratégia especialista na venda do ativo mini índice, costuma realizar menos operações que os demais robôs. 

  • Kraz: realiza operações de compra no mini índice e aposta em longas altas do ativo.

  • Capone: esse robô também busca seguir a tendência atual do mercado, mas para o ativo mini dólar. Entra em operação após o fechamento do gap de mercado entre o dia atual e o anterior. Possui um diferencial que é a possibilidade da realização parcial e por isso opera somente com múltiplos de 2 contratos.

 

Para este caso prático, não foi feito nenhum estudo estatístico complexo. Como pode ver, apenas pegamos quatro robôs que já estão ativos em conta real há bastante tempo e que possuem estratégias fundamentalmente diferentes para fazer o grupamento.

 

Dividimos R$ 24.000,00 de forma igual entre os quatro (R$ 6.000,00 por robô) e analisamos o período de um ano (de maio de 2019 a maio de 2020).

 

Abaixo temos os resultados brutos individuais dos robôs no período de 12 meses:

Observe que, quando analisados individualmente, os robôs possuem volatilidade muito alta. O Salvatore, por exemplo, chegou a ter uma sequência de perdas em um mês de mais de 40% do capital dele.

 

Agora, observe o gráfico com o portfólio:

Por termos dissipado os riscos em 4 robôs distintos, os resultados tendem a ser bem menos voláteis e muito mais consistentes.

 

Podemos notar, também, que todos os robôs passaram por períodos de ganhos e períodos de perdas na ótica individual. Porém na ótica diversificada, esses períodos são suavizados.

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Os Robôs de Investimento vieram para facilitar a vida do trader e até trazer uma nova forma de investimento para quem não é trader.

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