O que é correlação? Descubra o segredo para ter consistência!

Como visto no artigo anterior sobre melhores práticas ao selecionar seus robôs (caso ainda não tenha lido, é importante que leia antes para entender o que vai ser tratado neste texto). Existem algumas táticas que podem ser utilizadas visando diminuir a volatilidade total do seu portfólio de robôs. Cada robô nada mais é que uma estratégia de negociações na Bolsa e que executa as operações de forma 100% automatizada.


São ferramentas utilizadas para buscar consistência, diversificação e bons retornos no médio/longo prazo; e há processos que o investidor pode adotar que vão aumentar as chances de sucesso ao investir com robôs:


1.      Entender os robôs


A primeira forma é entender qualitativamente o que cada robô faz. Exemplos:

  • opera em períodos de longas tendências no ativo “x”;

  • opera contra a tendência, buscando o retorno à média de preços no ativo “y”;

  • opera sempre buscando longas altas do ativo “z”; ...

Sabendo qual estratégia cada robô segue, já é possível ter uma ideia de quais se complementam.


2.      Estatísticas dos robôs


O segundo ponto é entender as estatísticas dos robôs. Exemplos:

  • o robô “x” tem uma perda máxima histórica mais alta, portanto tende a ser mais agressivo que o “y” que tem uma perda máxima histórica bem menor;

  • o robô “a” tem taxa de acerto muito maior que o robô “b”, mas quando o robô “b” ganha, ele ganha muito mais que o “a”;

  • o robô “z” tem uma perda máxima por operação maior que o robô “w”, mas ele opera com muito mais frequência do que o “w”; ...

Entendendo as estatísticas dos robôs, fica mais fácil para saber o que se pode esperar de cada um deles. Claro que retornos passados não são garantias de retornos futuros, porém os padrões estatísticos dos robôs tendem a se repetir. Importante ressaltar que quanto maior o período das estatísticas que se observa, mais crível tende a ser a análise.

Todas essas informações anteriormente faladas, e mais, podem ser encontradas na área do cliente Be On.

Para acessar todas as informações sobre os robôs, acesse sua área do cliente da Be On por um computador e, no menu superior, clique em "Robôs" e "Catálogo de robôs". Na página que abrir, selecione o robô e clique em "Mais informações". Então abrirá uma janela com todas as informações disponíveis sobre o robô, como: descrição da estratégia que cada um utiliza, tabela de rentabilidade mês a mês, indicadores de assertividade, lucros e prejuízos por operação, relatório com o histórico completo de operações de cada um dos robôs para análises avançadas, e muito mais.


3.      Relação entre os robôs


Por fim, e objeto principal deste artigo, pode-se usar a correlação entre os robôs para fazer composições que diminuam a volatilidade total do portfólio. Antes de adentrar na questão de como você pode utilizar da correlação na hora de montar seu portfólio de robôs, vamos ao conceito de correlação: Correlação é um método estatístico de se medir a relação entre duas variáveis. Através da correlação, busca-se entender o comportamento de uma variável quando há alteração na outra variável. Trazendo para o contexto dos robôs, a correlação pode ser utilizada para ter indícios estatísticos de qual é a relação entre dois robôs. O coeficiente de correlação entre dois robôs pode variar de - 1 a + 1, conforme imagem abaixo:


Observações: -  Se a correlação entre dois robôs é exatamente +1, significa que se trata de dois robôs com a mesma estratégia, pois eles vão sempre ganhar juntos e perder juntos; - Se a correlação entre dois robôs é exatamente -1, significa que se trata de dois robôs com a estratégia exatamente inversa (sempre que um ganha o outro perde e vice versa). A correlação entre robôs pode ser bastante útil na hora de montar um portfólio de robôs visando adequá-lo aos seus objetivos.


Portfólios de correlação forte e positiva


Se agrupados vários robôs com correlação positiva forte – ou seja, com correlação mais próximas de +1 –, terá em mãos um portfólio de robôs que tende a, quando ganhar, ganhar muito; e quando perder, perder muito.


Portfólios de correlação forte e negativa


Se agrupados vários robôs com correlação negativa forte – ou seja, com correlação mais próximas de -1 –, terá em mãos um portfólio de robôs que tendem a ir se neutralizando e reduzindo bastante a volatilidade total do portfólio e o retorno potencial do portfólio.


Portfólios de baixa correlação (fraca)


Por fim, ao agrupar robôs com baixa correlação – ou seja, com correlação próxima a zero –, formará um agrupamento com estratégias que se complementam e que tem características de operação muito diferentes. Portfólios de robôs com baixa correlação entre sim tendem a ser mais eficientes, pois a volatilidade total do portfólio tende a cair, sem que isso afete muito o retorno potencial.


Conclusão


Com o objetivo de montar bons portfólios de robôs, pode-se usar uma série de ferramentas. Dentre elas, uma bastante relevante é a correlação entre os robôs. Para desenvolvermos os robôs disponibilizados na plataforma, utilizamos vários artifícios: conhecimento intangível de especialistas, indicadores de análise técnica, simulações, muita pesquisa estatística e milhares de testes.


Tudo isso visa trazermos robôs que tenham expectativa de bons retornos no médio/longos, que tenham risco controlado e que sejam complementares aos demais. Através da Be On é muito simples montar analisar estatísticas dos robôs, montar portfólios de robôs e alterar portfólios de robôs. Além disso, todos os robôs possuem estratégias fundamentalmente diferentes, complementares e com baixa correlação.

Quer receber a tabela de correlação entre todos os robôs da Be On para te auxiliar na montagem de portfólios? Então clique aqui.

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