Estratégia de Defesa de Posição

Este artigo foi construído em parceria com Fábio Santos – Blog Meu Day Trade.


No mercado futuro existe uma centena de estratégias diferentes, algumas boas, outras nem tanto.


No entanto, existe a estratégia chamada de DEFESA DE POSIÇÃO, que se bem executada, tem uma taxa de acerto muito alta.


Ou seja, se bem administrada poderá fazer com que nossos resultados sejam cada vez melhores.


Assim sendo, nesse artigo mostraremos detalhadamente como utilizar essa estratégia no mercado futuro.


Tanto na parte operacional quanto na gestão dos trades.


Defesa de posição no mercado futuro. O que é?


É uma estratégia utilizada no WIN e WDO que consiste em montar uma posição em uma região de preço.


Além disso, é uma maneira de gerenciarmos as operações de maneira a otimizar os ganhos.


Na imagem acima, temos uma tendência de alta, onde o preço fez um primeiro movimento de subida.


Nesse sentido, acreditando que o movimento de alta continuará, montamos uma operação na região destacada com o retângulo.


Ou seja, é nessa região que vamos fazer as entradas e o gerenciamento da posição.


Então vem as perguntas: Em qual região devo defender a posição? Como encontro essas regiões? Devo defender até onde? Quando devo stopar? Qual é meu alvo?


Todas essas indagações serão respondidas nesse artigo.


Como funciona a defesa de posição na prática?


Como toda estratégia no mercado futuro, a defesa de posição necessita de alguns pré-requisitos básicos para que possamos efetuar a operação.


Ou seja, é preciso que a formação gráfica nos mostre que existe a possibilidade de se aplicar a estratégia de defesa de posição.


Nesse sentido, existem alguns pré requisitos para que possamos operar essa técnica.

E o primeiro requisito é: MOVIMENTO DE FORÇA.


O movimento de força nada mais é que um sinal claro que naquele momento existe um desequilíbrio entre compradores e vendedores.


Ou seja, é um movimento direcional, rápido e robusto, seja na compra ou na venda.


Tal movimento também é chamado de “perna de impulso”, “perna 1”, “onda 1”, dentre outros nomes.


Na sequencia, após esse primeiro movimento o que devemos buscar é entrar na operação a favor desse primeiro movimento.


Ou seja, nos juntarmos a quem está momentaneamente no controle do preço.


Nesse sentido, procuramos uma região para entrarmos na operação. E então defendê-la, acreditando que o primeiro movimento se repetirá.


Uma vez que, no momento, sabemos quem está temporariamente no controle.


Aliás, é uma mera questão de probabilidade, se tem alguém no controle do mercado, a tendência é que ele mantenha esse controle.


Em que região defender no Mercado Futuro?


Segundo a Teoria de Dow, o preço se move em ondas, que geralmente se traduzem em “pernas” de tendência e “pernas” de correção.


Nesse sentido, como a nossa intenção é entrar a favor do primeiro movimento, o mais aconselhável é aguardar a correção do primeiro movimento.


Aliás, essa correção também é chamada de pullback ou retração, que nada mais é um movimento de recuo do preço, depois de um primeiro movimento forte.



Onde realizar as entradas?


No mercado futuro, cada ativo tem características próprias. Dentre elas, existe uma que merece nossa total atenção, todo ativo tem o que podemos chamar de PONTOS IMPORTANTES.


Ou seja, pontos em que devemos ter atenção redobrada.


Nesses pontos, as nossas chances de defesa da posição são maiores.


Uma vez que, são regiões onde inúmeros players também podem atuar.


Como a adaptação que fiz na estratégia foi para o ativo Mini Índice, vou me ater aos pontos que considero importantes e que utilizo no meu dia a dia para defender minhas posições no Mini Índice.


Pontos Importantes no Mercado Futuro


Ajuste


O ajuste diário é um valor calculado diariamente pela  B .


Nesse sentido, todos os players que que não encerram suas operações no dia iniciam o próximo pregão com o preço médio no ajuste.


Ou seja, é um ponto importantíssimo para todos que “dormiram” posicionados.


Sendo assim, o ajuste é um ponto onde vai ocorrer uma “briga” de preços no mercado futuro.


Uma vez que, naquele ponto, existem muito players posicionados e que com certeza tentarão defender suas respectivas  posições.


Aliás, os valores dos ajustes diários podem ser consultados no site da B3


VWAP


VWAP é uma abreviação de Volume Weighted Average Price que, em inglês, significa “Preço Médio Ponderado pelo Volume”.


Ou seja, trata-se de uma média dos preços negociados num determinado período, ponderada pelo volume negociado nestes preços.


Assim sendo, também é um ponto onde possivelmente haverá troca intensa de lotes.


Dessa maneira, podemos utilizá-la para defendermos as nossas posições no mercado futuro.


Eu particularmente utilizo a VWAP diária, semanal e mensal. Ou seja, é um ponto que considero importante.



Fibonacci no Mercado Futuro


Podemos utilizar essa ferramenta para calcularmos os pontos de defesa. É uma ferramenta extremamente simples de se manusear.


Após uma perna de impulsão, traçamos a ferramenta por toda a extremidade da primeira perna, e nos é mostrado os pontos 61,8% 50% e 38,2%. Ou seja, esses pontos se tornam importantes para a defesa.


Tais pontos são conhecidos como retrações de Fibonacci.



Como se vê na imagem, essa ferramenta nos dá até 3 pontos onde podemos defender a posição.


No exemplo da imagem, depois de uma “perna” de impulso de queda, traçamos Fibonacci e teremos os pontos de retração onde defenderemos uma posição de venda.


Médias


Lá vem as polêmicas médias, criticadas por uns, exaltadas por outros. Porém, entendo que as médias podem sim serem utilizadas como parâmetros para as nossas operações.


Não que elas sejam mágicas ou coisa do tipo. É uma questão de lógica no meu entender.


Após um movimento direcional, naturalmente as médias ficarão inclinadas e como nossa intenção é entrar no pullback do movimento, nada mais salutar do que utilizar médias. Ou seja, entraremos na retração do movimento.



Atualmente utilizo as médias de 8, 20 e  200 (todas aritméticas) tanto para entra nas operações como para sair, e os resultados estão sendo bem satisfatórios.


Suportes e Resistências


Já ouviram a frase: “o preço tem memória’? Então, realmente existem pontos onde o mercado tende a ficar mais “brigado”. Ou seja, pontos onde existe muito interesse por parte dos players.

São regiões onde o preço já mostrou que tem importância, regiões que o preço teve dificuldade em superar.


Sendo assim, também podem ser utilizadas para defesa de posição.


50% da vela (candle)


Aqui a mais simples de todas, visualmente aplicável sem nenhum indicador ou ferramenta.


Funciona da seguinte maneira: após uma vela de força, chamada também de marubozu ou barra elefante, esperamos o pullback.


Ou seja, um recuo do preço até a metade da vela de força. É aí a nossa entrada.


Para finalizar essa parte de pontos importantes, cabe salientar que os pontos que foram citados são apenas parâmetros que podemos utilizar na defesa de posição.


Note que todos basicamente são operações de pullback. Porém, utilizamos tais pontos para termos entradas em pontos mais objetivos.


No entanto, apesar de objetivos, tais entradas não são infalíveis, motivo pelo qual trataremos agora de nosso velho conhecido, o STOP.


Quando devo stopar?


Aqui não tem nada de tão complicado, a operação deve ser stopada quando perde totalmente o contexto.


Exemplo: Depois de uma perna de alta, esperamos o pullback, compramos e defendemos nos pontos importantes.


Entretanto, se por ventura o mercado reverter o movimento, é hora de abandonarmos o barco.

Imagine um movimento de alta onde você compra na retração/pullback, o preço não sobe, rasga para baixo e rompe o fundo.


Nesse caso, é evidente que ao perder o fundo o contexto de compra se exauriu e temos que stopar.

Outro motivo para stopar a operação é no caso de stop financeiro.


Ou seja, ao atingir seu limite máximo de loss no dia, a operação deve ser encerrada imediatamente, esteja o preço onde estiver.


Qual é meu alvo?


Se for uma compra o alvo é o topo do dia, rsrs, brincadeiras a parte, o alvo ideal depende muito do Trader.


No meu caso, não tenho meta em pontos, e sim financeira.


Sendo assim, o alvo depende do número de contratos que estou posicionado, bem como do meu financeiro no dia.


No entanto, podemos utilizar a ferramenta Fibonacci, que calcula a projeção do movimento, ou então sair nos pontos importantes que já citei.



De qualquer maneira, o que temos que ter em mente é o que julgo mais importante na defesa de posição, é o que chamo de GERENCIAMENTO DO TRADE.


Gerenciamento do Trade no Mercado Futuro

Recapitulando tudo o que já foi dito até agora temos os seguintes critérios para entrada em um trade de defesa de posição: movimento de força, pullback, pontos importantes, stop e alvo.


Pois bem, somente esses critérios não são suficientes para obtermos resultados satisfatórios.

Nesse sentido, temos como a cereja do bolo justamente o gerenciamento do trade.


O gerenciamento do trade começa antes mesmo de entrarmos na operação.


Devemos de antemão já termos os pontos de entrada, quantidade de contratos que iremos utilizar em cada ponto. Além é claro, de estabelecer onde vamos stopar se tudo der errado.


Entradas Parciais (fatiadas)


As entradas devem ser feitas de maneira parcial, é por isso que utilizamos diversos pontos de importância.


Não vamos comprar ou vender em um único ponto exato, vamos operar em uma região, vamos trabalhar nosso preço médio.


Note a quantidade de entradas que esse movimento de queda nos proporcionou, ajuste, vwap e média de 20, se traçarmos um Fibonacci dará mais entradas. Ou seja, o mercado futuro nos dá inúmeras oportunidades de entrada.


E é justamente nessa região que temos que gerenciar o trade.


Por exemplo:


Considere mão máxima são 3 contratos, ou seja, temos como regra ficar posicionados no máximo com 3 lotes.


Na imagem acima, daria uma entrada com 1 lote no primeiro toque no ajuste.


Na sequencia, outra entrada se daria na média e outra no vwap, porém, note que o preço rabiscou muito na região.


Essas regiões costumam ser brigadas, e temos que aproveitar essa volatilidade para trabalharmos a nossa posição e melhorar nosso preço médio.


Realizações Parciais no Mercado Futuro


Ainda seguindo o exemplo da imagem acima, após entrarmos com 3 contratos, o mercado se moveu alguns pontos a nosso favor.


São nesses pontos que devemos fazer as realizações parciais, e caso ainda acreditarmos na operação, voltar a vender se assim entendermos.


Antes do preço romper o fundo e ir até o nosso alvo, daria para fazer diversas operações de spalps nessa região.


Visto que a região está repleta de pontos importantes.


Depois de bem gerenciado o trade e o preço indo para o nosso alvo ou nossa meta, encerramos a operação.


Já chegando ao fim desse artigo, tenho que esclarecer uma dúvida recorrente entre os Traders

Defesa de posição é preço médio martingale?


Defesa de posição X Preço médio (Martingale)


Na defesa de posição, trabalhamos o nosso preço médio, porém, existem diversas diferenças entre as técnicas.


Na defesa de posição, antes de efetivamente entrarmos na operação já sabemos os pontos de entrada, o stop e possível alvo.


Além do mais, na defesa de posição o preço médio é feito no intuito de gerenciarmos o trade.

O nosso objetivo é sempre melhorar nossa posição e consequentemente otimizarmos os ganhos e minimizarmos as possíveis perdas.


Já no Martingale ocorre o inverso, quanto mais a operação vai contra, mais aumentamos a exposição. Ou seja, é uma atitude extremamente arriscada ao meu ver.


Até acredito que se houver um limite máximo de loss no dia, o Martingale possa dar certo.


Porém, se não estipularmos um stop, o limite pode ser toda a nossa conta, e o fim muito de nós já sabemos qual é.


Defesa de Posição X Corrigir Trade Negativo (preço médio aleatório)


Outra confusão que se faz é entre a técnica defesa de posição e o operacional de preço médio aleatório.


No preço médio aleatório as adições de contratos são feitas para consertar a operação.


Ou seja, sem nenhum critério, somente para melhorar a posição e tentar reverter a operação.


Já na defesa de posição as entradas já são previamente definidas. Ou seja, temos total consciência do que estamos fazendo.


Conclusão


Para finalizar, quero deixar claro que a estratégia defesa de posição feita da maneira correta tem um alto índice de acerto. Ou seja, se bem utilizada vai ser vencedora.


Porém, como já citei anteriormente, ela não é infalível, assim como qualquer outra estratégia.


Essa ou qualquer outra estratégia deve ser executada com um excelente gerenciamento de risco.


Gerenciamento esse que deve ser seguido com disciplina, dia após dia, não podemos dar sequer uma chance para o mercado nos pegar.


Pois, se dermos essa chance, cedo ou tarde ele vai nos pegar, pode acreditar.


Espero que esse artigo ajude a melhorar o seu desempenho no day trade – mercado futuro.


A caminhada é longa, é árdua, mas no final, pode ter certeza que é compensadora.





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