O que é estagnação e para que ela serve?


A Estagnação máxima é um dos principais indicadores para se observar ao avaliar e escolher um robô trader.


Neste artigo explicaremos:

  1. O que é estagnação?

  2. Como calcular Estagnação?

  3. Para que serve a Estagnação?


Sua importância consiste no fato de que ele é o principal indicador para avaliar o horizonte de tempo para o qual o robô foi desenvolvido (curto, médio ou longo prazo).


Através do indicador de Estagnação Máxima de um robô, você irá observar, no pior cenário histórico do robô ou portfólio de robôs, qual foi o período de tempo mais longo que ele ficou sem ganhar dinheiro.


Entender isso é muito importante para compreender as características do robô/portfólio que irá utilizar, pois os padrões estatísticos dos robôs tendem a se repetir.



Como calcular a estagnação?


O cálculo do indicador de Estagnação máxima não é muito complexo.


Por definição, estagnação nada mais é que a distância (em tempo) entre dois topos de performance. E a Estagnação máxima é a maior distância entre um topo de performance e o topo de performance seguinte.


Vamos apresentar um caso prático para tornar a explicação bem clara.


Suponhamos que se tenha a ação de uma empresa, a Empresa X.


Essa Empresa X decide por abrir capital na Bolsa e que o preço inicial de uma ação da empresa X será de R$ 1,00.


O preço da ação da Empresa X oscilou, nos 27 primeiros dias, conforme o gráfico abaixo:




Qual é a Estaganção máxima da Empresa X?


O primeiro passo é mapear todos os topos históricos do preço da ação da Empresa X, conforme imagem abaixo:




Com isso em mãos, calcula-se quanto tempo demorou para que cada topo fosse atingido, conforme imagem abaixo:




Percebe-se que a ação de Empresa X teve 5 períodos de estagnação: três períodos de um dia, um de quinze dias e um de 7 dias.


A Estagnação máxima é a maior dentre todas as estagnações; no caso da Empresa X, 15 dias. Nessa situação, na pior das hipóteses, caso você tivesse comprado a ação da Empresa X, em no máximo 15 dias você teria tido lucro com ela.



Considerações finais:


Trazendo para o contexto de robôs trader, a Estagnação máxima é um dos principais indicadores que se deve avaliar.


Embora retornos passados não sejam garantia de retornos futuros, bons robôs de investimento tendem a repetir seus padrões estatísticos.


Quanto maior for a Estagnação máxima de um robô, mais tempo o robô trader em questão já ficou sem renovar um topo histórico de performance; ou seja, mais tempo ele já ficou sem ganhar dinheiro.


Robôs trader individualmente costumam ter Estagnação máxima longa (de, no mínimo, três meses). Além disso, costumam ter Drawdown Máximo - a perda máxima histórica - maiores também. Como, então, reduzir a estagnação dos robôs?


A principal forma de reduzir a máxima estagnação de robôs trader é através do uso de robôs com estratégias complementares.


No caso de agrupar robôs ou de usar robôs individuais, pode ser trabalhoso calcular corretamente a estagnação. Mas fica tranquilo que preparamos uma plataforma onde todos esses cálculos são feitos automaticamente por nós: a Be On.


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